2017年金融行业金融机构全面风险管理培训班招生简章

课程背景：

1、2016年，原银监会发布《银行业金融机构指引》，要求完善全面风险管理体系，覆盖所有业务条线（本外币、表内表外、表外境内外）海外），覆盖所有分支机构、岗位和人员； 覆盖各分支机构、岗位和人员； 覆盖所有风险类型以及不同风险之间的相互作用，贯穿决策、执行、监督的各个管理环节。

2、从实际情况看，大型国有银行和主要股份制银行对全面风险管理的重视程度较高。 中小商业银行和城乡商业银行全面风险管理相对滞后，主要以信贷为主。 在风险管理方面，全面风险管理的精细度亟待提高。 特别是资产规模发展到一定阶段后，在强监管、严监管的背景下，构建全面风险管理体系的必要性和紧迫性日益凸显。 商业银行面临的风险环境如何？ 监管部门综合治理的核心要求是什么？ 商业银行董事会、监事会、风险管理部门、业务条线在风险管理工作中的职责如何划分？ 三道防线的风险 管理职责如何界定？ 各种风险如何分配到责任部门？ 风险偏好指标如何设定和传递？ 客户经理是否对信贷资产的损失负责？ 风险系统有数百种，为什么我们不能控制所有类型的风险呢？ ？商业银行的各种风险是如何相互关联和传导的？ 商业银行面对各种风险有哪些管理工具？ 如何在产品设计、作业流程设置、部门职责划分等方面实现有效隔离和有效控制？ 如何实现整个集团风险管理的一致性？ 通过本课程的学习，我们将带领大家深入学习《全面风险管理监管指引》的核心原则，以及同行在全面风险管理工作中的优秀做法，可以借鉴他人，打造自己的玉石。

学生福利：

1.白话版全面风险管理。 银行面对的是风险，但说到具体风险，尤其是综合风险，往往给人的印象是领导、总行、技术部操心的事情。 造成这些歧义的原因是培训内容太多。 对技术流的偏好有着密不可分的关系。 全面风险管理的最终目标是在全行建立统一的风险管理文化。 前台和后台各执一词，当然不是现在常见的情况。 本课程将结合11月1日正式发布的《商业银行资本管理办法》和《银行业金融机构全面风险管理指引》，两位老师合作，​​用大家都能听懂的语言和理念讲解全面风险管理。 所需的“14字咒语”——识别、量化、控制、监测、报告、缓解和转移。

2.因地制宜落实新规定。 本课程在解读新资本协议、重大单项风险管理和全面风险管理体系建设过程中，将通过案例讲解阐述以下要点：一是全面风险管理需要高度重视，公司治理要求与风险管理结构和模型相结合； 二是循序渐进，不适应国外、不适应过去，彻底解决经营和风控两张皮的问题； 第四，形成全行统一的风险理念和文化。

3、在全面解读的基础上，结合二三线银行的需求，重点梳理授信、操作、合规等单项风险管理和体系建设的重点，并落实到实践中、实践中、实践中。和实施。

教学对象：

适用于商业银行、金融控股集团、担保公司、小额贷款公司等机构的高级管理人员，以及风险管理部门、信贷部门、审计部门等实施全面风险管理工作的相关部门。

过去课程的亮点

课程大纲

模块一、金融机构全面风险管理深度剖析

1、银行金融机构面临的风险环境（用案例讲故事）

（一）信用风险

（二）市场风险

（三）操作风险

(4) 流动性风险

（五）合规风险

(6) 声誉风险

（七）外包风险

(8)模型风险

2.全面风险管理指引的核心要点

一、全面风险管理引入背景

2、全面风险管理的主要思路

三、全面风险管理的原则

4、风险管理体系的五个主要要素

3、全面风险管理组织架构及要素

（一）全面风险管理治理架构

一、董事会、监事会和高级管理层的职责

2、全面风险管理体系牵头部门职责

（一）三道防线的职责如何划分？

（二）如何夯实各道防线风险管理职责

（三）业主制利弊分析

三、各风险管理部门主要职责

（一）全面风险管理领导部门如何落实领导职责

（2）声誉风险、合规风险、战略风险、技术风险、流动性风险管理的责任部门如何配合？

(3) 谁负责报告企业、零售和金融市场业务风险？

（4）谁对集团并表机构风险管理的一致性负责？

（五）消费者维权风险由谁负责？

（二）全面风险管理的核心要素

1、全面风险管理策略及全面风险管理策略

（1）什么是风险管理策略、风险管理策略和风险文化？

（2）三者之间是什么关系？

2、商业银行风险偏好、风险限额和资产配置

（1）商业银行的风险偏好是什么？

（2）风险偏好指标如何设置？

（3）如何有效传导风险偏好？

（4）如何设定信用风险限额（区域、行业、客户、产品）？

（5）市场风险中设定风险限额的思路是什么？

（6）风险限额与资产配置之间的关系如何？

（7）资产配置与资本管理有何关系？

3、信用风险、市场风险和操作风险管理工具

（1）信用风险管理工具——投资政策、授权管理、风险体系、风险限额、风险预警、风险分类、评级担保物、风险计量、模型验证、压力测试、催收、资产证券化、贷款转让、重组以及核销等

（2）市场风险管理工具——风险限额（交易限额、风险限额、止损限额）、授权管理、市值重估、风险监控、风险报告、缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感度分析、VaR价值计量与经济资本配置、情景分析与压力测试、套期保值、核销等。

（3）操作风险管理工具——操作风险自我评估、业务连续性计划、应急预案、风险报告、损失数据分析、案例帕累托分析、不相容职位排序、关键风险点调查、员工不良行为调查、柜台业务监控系统等

4、监管现场检查中全面风险管理有哪些要求？

关注风险策略、关注偏好传导、关注综合风险、关注……

5、线上线下业务风险管理的冲突及管理思路

全面风险管理要求涵盖本外币、表内表外、境内境外。 近年来发展迅速的线上业务与线下业务风险管控模式的差异，是商业银行风险管控领域的重大问题。 从全面风险管理的角度来看，商业银行的风险管理如何突破，如何确立我们的控制思路和管理工具？

6. 巴西全面风险管理和有效银行监管的核心原则 III

全面风险管理与巴西III有效银​​行监管核心原则的关系是我们理解全面风险管理的核心和关键。 《资本管理办法》将于2024年1月1日正式实施，商业银行如何在资本管理办法的指导下落实、计量和配置相关风险相关的经济资本，实现商业银行的有效资产配置。

模块二：新资本协议解读与全面风险管理体系构建——以新规发布为契机，实现独立经营、独立风控

第一部分以新规发布为契机，构建全面风险管理体系。

1.《商业银行资本管理办法》（1.0版、2.0版）

阐明：

《商业银行资本管理办法（试行）》简称1.0版

《商业银行资本管理办法》简称2.0版

1.1 1.0版本和2.0版本概念的定义和解释

1.1.1 巴塞尔委员会发布巴塞尔协议（一、二、三）和巴塞尔协议三（最终版）的历史进程

1.1.2三大支柱、三大风险共同构成金融机构公司治理最重要的内容。

1.1.3 1.0版本之后，实施过程中的经验教训

1.1.4 2.0版本对比1.0版本10大变化

摘要：《史诗级规范性文件发展史》概述

1.2（原）银监会《银行业金融机构综合风险管理指引》解读

1.2.1 介绍背景

1.2.2《指引》与《商业银行资本管理办法》的差异

1.2.3《指引》与《商业银行资本管理办法》协同构建全面风险管理体系（思维导图）

1.2.4 没有全流程风险管理控制的产品创新必然会产生风险。

摘要：乡村振兴背景下乡村振兴部/农业农村事业部的产品和业务体系构建（逻辑图）

1.3 风险定义及主要风险概述

1.3.1 理解“风险”的定义是构建全面风险管理体系的起点

1.3.2 金融机构面临的主要风险（逻辑图）

1.4 预期损失、非预期损失以及准备金和资本

1.4.1 预期损失靠准备金，非预期损失靠资本，压力损失靠第二支柱

1.4.2 必须了解的三种资本：会计资本、经济资本、监管资本

1.4.3 必须了解的两大比率：资本充足率和杠杆率

1.4.4 利润、拨备、资本共同构成弥补亏损的三道防线。

1.5 三大支柱和三大风险

1.5.1 2.0版本VS 1.0版本三大支柱主要变化

1.5.2 2.0版本体现的差异化监管分类标准（图）

概括：

1.《内部考核法下的EL、UL、资本充足率、杠杆率》（逻辑图）

2.三大支柱基本结构（逻辑图）

3.总体框架（逻辑图）

3.1 按风险计量方法分类

3.2 按资产分类

4、银行三级分类标准（逻辑图）

5、全面风险管理体系建设

5.1 以资本为主线的风险管理运行机制

5.1.1《全面风险管理基本体系》（逻辑图）

在深入理解新法规和指引的基础上建立全面风险管理框架【咨询项目成果展示】

5.1.2 资本充足率评估程序（逻辑图）

概括：

1、金融机构的公司治理与全面风险管理天然耦合在一起。

2.数据治理是一切战略实施的基础，是全面工作的抓手。

2.2 风险偏好设定

2.2.1 风险偏好建立过程中的参考因素

2.2.2“风险偏好陈述”（示例）

2.3 风险管理的“三道防线”

2.3.1 个人风险管理的三道防线及核心职责

2.3.2全面风险管理的三道防线及核心职责

2.3.3 热点问题

1）全面风险管理不是风险管理部门的职责

2）风险管理人员的部署导致风险彻底退却

2.4横向完善风险管理组织体系

2.4.1建立、制定和完善单项风险的内容和目标任务

2.4.2建立、制定和完善综合风险的内容和目标任务

2.4.3 风险管理框架（逻辑图）

1）风险管理架构

.董事会职责及核心职能的说明。 董事会下设专门委员会及其核心职责的说明

.监事会职责及核心职能的说明

.高级管理层的职责和核心职能。 高级管理层的委员会和核心职责的描述。

.首席风险官的职责和核心职能描述（如果设立）

2.5 纵向完善风险管理组织体系

2.5.1 某银行“全面风险管理体系规划”咨询案例

2.5.2 风险管理者的去中心化不能导致风险控制的彻底倒退【经验教训】

2.6 完整的风险管理流程

2.6.1指引的逻辑结构：风险管理策略、风险偏好、风险限额和风险管理计划

2.6.2 风险管理的政策方法

1) 全面的风险管理方法 2) 单独的风险流程和系统

3) 资本计量系统 4) 风险数据汇总管理系统

5) 全面风险管理报告体系 6) 压力测试管理体系

7) 产品创新管理体系 8) 内部资本充足评估流程

9) 应急/恢复计划管理系统

2.6.3 风险管理信息系统和数据质量

1）风险管理信息系统建设的核心内容

2）数据标准体系和数据质量控制体系建设的核心内容

2.6.4 内部控制及设计体系