金融计量经济学是现代量化金融的重要组成部分部分

蔡的书完美地补充了这本书。 它涵盖了广泛的时间序列方法。 本书还讨论了高频交易（HFT）、市场微观结构、风险管理（VaR）和连续时间布莱克框架。

本书花费了大量篇幅来考虑非线性时间序列和连续时间模型的各个方面，而这些方面在其他著作中通常没有考虑到。 书中的例子都是使用R语言和S-PLUS进行的，这使得一些理论很容易实现。

这本书非常有用，涵盖了 ARIMA 和 GARCH 等时间序列方法的常见模型。 这与本书形成了鲜明的对比，本书非常适合研究生。

当前计量经济学研究

一旦你掌握了上面提到的基于统计和时间序列的文献，你就可以尝试涉足当前的研究文献。 根据您的隶属关系，您可能可以获得一些顶级金融和计量经济学期刊。 与此同时，许多学者将直接在他们的网站和流行的研究网络上发表论文。

8) 工作论文 - NBER、arXiv、SSRN

NBER、SSRN 和 arXiv 计算金融部分提供了大量有趣的研究材料，涵盖了许多金融计量经济学。

9) 期刊 - Journal of Econometrics、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Journal of Finance、Journal of Financial Economics

传统学术界会在高质量期刊上发表论文。 它们通常是统计工具和定量金融研究的良好来源。

您将熟悉一些金融和计量经济学顶级期刊的名称。 如果您有能力访问，以下是一些值得考虑的期刊：

10）下面推荐欧美大学的基础主流金融计量经济学教材。

①：金融市场计量经济学

导师推荐的书非常通俗易懂，对于刚刚接触金融量化领域的人来说是一本非常有价值的指南。 强烈建议你花点时间读一两章，你会收获很多！ 我查了一下，没有复印件，所以买起来可能有点贵。 你可以尝试在网上搜索一下。

② (, , 和 ) &乔安

这本书介绍了许多通常只有在论文中才能找到的主题，例如衍生品的计量经济学就处理得很好。 从这一点来说，这本书远远优于前几本书。 总的来说，这本书以一种非常容易理解和简洁的方式涵盖了丰富的主题。 对于金融研究人员来说，这可能是现代金融计量经济学的最佳入门。

③ 由（）

《金融计量经济学：模型与方法》为金融学硕士生和金融经济学博士生提供了一本最新、最全面的金融计量教材。 尽管作者在理论计量经济学方面享有盛誉，但这本书并没有陷入抽象推导的泥潭； 它以“实践”的风格编写，通过实证结果说明每种新方法，并鼓励学生使用统计软件自己应用这些方法。

④ 斯坦·赫恩 (Stan Hurn)、万斯·L. (Vance L.)、于俊 (Jun Yu) 等 1 人

《金融计量经济学建模》是一本介绍性教材，解决了整合理论、测量、数据和软件以理解现代金融世界的学习挑战。 本书的重点是金融数据的实证应用，帮助读者从概念和理论转向建模、解释和预测金融数据的实际情况。 本书面向广大学生、应用研究人员和行业从业者，引导来自不同背景的读者了解现代金融计量经济学的模型、方法和实证实践。

金融计量经济学建模提供金融计量经济学的入门课程，提供金融理论和相关计量经济学技术的基本思想。 在此基础上，本书涵盖了现代金融计量经济学的广阔领域，并展示了各类数据在金融市场中的实证应用。 每一章都遵循相同的原则，以确保书中报告的所有结果都可以使用标准计量经济学软件包（例如Stata或Stata）重现，同时提供一套完整的数据和程序以确保易于实施。

⑤ 、 和 ： ，以及 Cheng-Few Lee、Hong-Yi Chen 等人。

本书的主要读者是金融、经济学和统计学专业的高年级本科生和研究生，但金融分析领域的从业者也会发现许多有用的内容。 书中涵盖了大量数据统计分析的例子，包括假设情况下的案例和真实数据，还提供了各种算法的计算实现代码。 所有这些特点和主题，加上严谨的解释，使本书在教育和专业文献中具有独特的地位。

⑥ 以及 (2nd) 作者：Kianguan Lim ()

本书是一本旨在介绍金融估值和金融数据分析的入门教材。 它专为金融专业高年级本科生和研究生设计。 本书的大多数章节都包含一个或多个金融应用示例，通过这些示例教授金融概念，有时还教授理论。 本书力求将金融估值理论、定量建模和金融数据实证分析等几个重要领域结合在一起，因为这些领域与正确有效地使用数据和统计或定量方法进行投资和金融决策密切相关。制作。 ，必须深刻理解。

本书的贡献和创新之处在于充分运用了计量经济学的基本原理，特别是线性回归分析，并将金融理论、概念、思想和模型融为一体。 通过清晰的教学方法，帮助金融学学生全面提升理论和研究数据能力。 对于从事金融研究的专业人士来说，本书是一本轻松掌握利用回归方法进行数据分析关键技术的便捷手册。 学生同时学习金融、计量经济学和数据分析三项重要技能。 无论是在金融分析、风险评估还是金融研究领域，本书都为高年级本科生和研究生提供了非常扎实、有用的学习材料。

⑦ : 从 到 by (), Frank J. (), M. (),

本书是一本金融计量经济学综合指南。 金融计量经济学致力于探索描述金融时间序列（例如价格、收益、利率和汇率）的模型。 在《金融计量经济学》中，作者向读者介绍了这一不断发展的学科，涵盖了相关概念和理论，包括概率论和统计学的基础知识。 经验丰富的作者团队致力于使用真实世界的数据，并引入来自投资银行和期刊的已发表研究。 所提出的技术得到了清晰的解释，并为所讨论的主题提供了说明性示例。 有些金融书籍可能充满了神秘的数学，而另一些则可能过于冗长且缺乏实质内容。 而本书在两者之间取得了近乎完美的平衡。 虽然我个人觉得书上的方程有点多，但是这个因人而异。

我在撰写论文期间主要依赖这本书。 当我需要更详细的信息时，我会参考这本书。

⑧《工具、资产》（Frank J. Book 206）作者：Frank J. ()、M. ()、T. ()

本书有助于弥合金融计量理论与实际应用之间的差距。 尽管它没有提供足够的独立的计量经济学内容来让学生从头开始全面掌握这些主题，但它作为计量经济学教科书的补充资源具有独特的价值。 书中提供的例子将激励学生通过现实世界的应用来学习计量经济学，而不是像许多书籍那样局限于那些假设的应用。

对于经验丰富的研究人员来说，本书提供了足够的理论内容以供快速复习。 书中提供的示例展示了这些技术在应用问题中的范围，并希望引导读者进入新的研究主题。 例如，协整章节将这些技术应用于股票价格和股息之间的关系以及欧洲金融市场的一体化，但是显然还有许多其他市场需要一体化研究。 另外，书中提到协整可以用来检测气泡，这在当前环境下具有明显的实际应用价值。 分位数回归章节表明，衡量投资风格的变量的平均变化可能不足以反映共同基金经理的风格，而对于对冲基金经理来说更为重要。 总的来说，我希望本书能够作为一本有用的参考书，鼓励读者将这些技术应用于投资管理中面临的现实问题。

⑨范之 ()、姚琪伟 ()

金融计量经济学是运用统计方法和经济理论来解决金融领域各种数量问题的交叉学科领域。 这本简明的研究生水平文本重点关注方法论，并通过财务数据示例使之变得实用。 数学方法故意保持在适度的水平，以确保读者能够理解定量方法的力量，而不会过于陷入技术细节。 在可能的情况下，作者还指出了可以找到相关 R 代码来实现各种方法的来源。 这本书源自普林斯顿大学的一门课程，普林斯顿大学是世界顶尖的计算金融和金融工程项目之一。 因此，对于那些想要提高经济和金融领域的定量技能的人，或者那些已经拥有很强的定量技能但想将其应用到金融领域的人来说，本书将是一个有用的资源。

⑩ and (and 中的文本) by T. ()

金融经济学和计量经济学概述了理论和实证金融学的核心主题，强调结果的应用和解释。

本书分为五个部分，涵盖金融数据和单变量模型； 资产回报； 利率、收益率和利差； 波动性和相关性； 以及公司财务和政策。 每一章都从金融经济学理论开始，然后介绍用于探索该理论的计量经济学方法。 随后，每一章都提供了经验证据并讨论了有关该主题的重要论文。 信息框提供了如何将一个想法应用于管理、营销和医学等其他学科的见解，展示了该材料在金融之外的相关性。 书中充满了大量的实例和直观的解释，而每章末尾的核心要点、“测试你的知识”和“测试你的直觉”功能也有助于学生的学习。

数字化辅助材料包括PPT、计算机代码、教师手册和解答手册等，适合教师使用。 本书适用于金融经济学、金融计量经济学、实证金融学及相关定量分析领域本科生和研究生的高级课程。

有什么优秀的教材可以推荐吗？

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下面的短链接文章属于合集，可以收藏阅读，不然以后就找不到了。

近五年来，计量经济学界有近1500篇不关注计量经济学的文章。

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计量经济学界组织了具有以下特点的计量经济学社群：最热情的互助、最前沿的趋势、最多的社科资料、最多的社科数据、最优秀的科研人员、最知名的海外大学。 因此，建议积极进取、有强烈学习热情的中青年学者到社会上去交流和探讨，始终坚信卓越是通过卓越相互感染而实现的。